Box-Jenkins-Methode

Definition:

Technik der Trendexploration. Die Box-Jenkins-Methode geht auf G.E.P. Box und G.M. Jenkins und ihren bahnbrechendes Buch aus dem Jahre 1970 "Time Series Analysis - Forecasting and Control" zurück. Es markierte eine neue Epoche in der Zeitreihenanalyse . Im Gegensatz zum vorher vorherrschenden Trendmodell das einen deterministische Prozess unterstellte gehen Box und Jenkins von einem stochastischen Prozess aus mit dessen Hilfe die Modellierung einer Zeitreihe erfolgt. Eine wichtige Konsequenz dieses Ansatz ist dass (zufällige) Schocks eine Persistenz Wirkung auf spätere Zeitreihenwerte haben können. Dieses ist vor allem ökonomische Zeitreihen eine realitätsnähere Annahme.



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